В четверг индекс волатильности Cboe (VIX) заметно увеличился, поднявшись на 5,7 пункта до более чем 28, что является его самым высоким уровнем с 31 марта. Этот рост произошел на фоне падения S&P 500 на 3%, что привело к обсуждениям среди трейдеров о последствиях такой волатильности.
Ноэль Смит, трейдер, предположил, что хотя его данные указывают на необходимость снижения рисков, текущие рыночные условия могут предоставить возможность для покупки на падении.
Он отметил, что макроэкономические факторы, такие как цены на нефть и процентные ставки, остаются стабильными, что подразумевает, что реакция рынка больше связана с ликвидацией, чем с более широкими экономическими проблемами. Кроме того, снижение ETF VanEck Semiconductor на 3% в среду совпало с редким падением VIX, что указывает на то, что трейдеры могли недооценить волатильность рынка.
С почти 800 000 опционов на VIX, торгуемых значительно выше среднего, это отражает растущее настроение среди трейдеров, что рынок может быть более волатильным, чем это сейчас указывается.