Giovedì, l'Indice di Volatilità Cboe (VIX) ha registrato un aumento notevole, salendo di 5,7 punti a oltre 28, segnando il suo livello più alto dal 31 marzo. Questo aumento è avvenuto mentre l'S&P 500 è sceso del 3%, portando a discussioni tra i trader sulle implicazioni di tale volatilità.
Noel Smith, un trader, ha suggerito che, mentre i suoi dati indicano la necessità di ridurre il rischio, le attuali condizioni di mercato potrebbero presentare un'opportunità di acquisto in caso di ribasso.
Ha osservato che i fattori macroeconomici, come i prezzi del petrolio e i tassi di interesse, rimangono stabili, implicando che la reazione del mercato è più legata a liquidazioni che a preoccupazioni economiche più ampie.
Inoltre, il calo del 3% dell'ETF VanEck Semiconductor mercoledì ha coinciso con un raro ribasso del VIX, indicando che i trader potrebbero aver sottovalutato la volatilità del mercato. Con quasi 800.000 opzioni sul VIX scambiate, significativamente al di sopra della media, riflette un crescente sentimento tra i trader che il mercato potrebbe essere più volatile di quanto attualmente indicato.