Der jährliche Stresstest der Federal Reserve hat ergeben, dass alle 32 großen US-Banken erhebliche Verluste verkraften können, während sie ihre Kreditvergabe aufrechterhalten.
In einem hypothetischen Szenario mit einer Arbeitslosenquote von 10 %, einem Rückgang der Preise für Gewerbeimmobilien um 39 % und einem Rückgang der Immobilienpreise um 30 % fiel das Verhältnis des harten Kernkapitals der Banken um 1,6 Prozentpunkte, blieb jedoch über den erforderlichen Mindestwerten.
Die prognostizierten Verluste umfassten etwa 200 Milliarden Dollar aus Kreditkarten, 160 Milliarden Dollar aus gewerblichen und industriellen Krediten sowie 75 Milliarden Dollar aus Gewerbeimmobilien. Michelle Bowman, stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve für Aufsicht, betonte die Stärke des Bankensystems im Lichte dieser Ergebnisse.
Bemerkenswert ist, dass der Stresstest in diesem Jahr keine Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen für große Banken haben wird, da die Fed plant, die aktuellen Kapitalpuffer bis 2027 aufrechtzuerhalten und die Methodik zu überarbeiten.
Analysten von KBW, angeführt von Christopher McGratty, deuteten darauf hin, dass die Banken mehr auf den bevorstehenden Vorschlag zum Basel III Endspiel fokussiert sind als auf die Ergebnisse des Stresstests.
Hätten die Ergebnisse die Kapitalanforderungen beeinflusst, wären Banken wie Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial und KeyCorp mit erheblichen Reduzierungen ihrer Kapitalpuffer konfrontiert gewesen. Diese Situation entwickelt sich weiter, und weitere Updates werden erwartet.