La prueba de estrés anual de la Reserva Federal reveló que los 32 principales bancos de EE. UU. pueden soportar pérdidas significativas mientras mantienen sus capacidades de préstamo.
En un escenario hipotético con una tasa de desempleo del 10%, una caída del 39% en los precios de bienes raíces comerciales y una disminución del 30% en los precios de viviendas, el ratio de capital de nivel 1 de capital común de los bancos cayó 1.6 puntos porcentuales, pero se mantuvo por encima de los mínimos requeridos.
Las pérdidas proyectadas incluyeron aproximadamente $200 mil millones de tarjetas de crédito, $160 mil millones de préstamos comerciales e industriales, y $75 mil millones de bienes raíces comerciales. La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, enfatizó la fortaleza del sistema bancario a la luz de estos resultados.
Notablemente, la prueba de estrés de este año no afectará los requisitos de capital para los grandes bancos, ya que la Reserva Federal planea mantener los colchones de capital actuales hasta 2027 mientras revisa la metodología.
Analistas de KBW, liderados por Christopher McGratty, sugirieron que los bancos están más enfocados en la próxima propuesta del Basel III Endgame que en los resultados de la prueba de estrés. Si los resultados hubieran influido en los requisitos de capital, bancos como Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial y KeyCorp habrían enfrentado reducciones significativas en sus colchones de capital.
Esta situación está evolucionando y se anticipan más actualizaciones.