Le test de résistance annuel de la Réserve fédérale a révélé que les 32 grandes banques américaines peuvent supporter des pertes significatives tout en maintenant leurs capacités de prêt.
Dans un scénario hypothétique présentant un taux de chômage de 10 %, une chute de 39 % des prix de l'immobilier commercial et une baisse de 30 % des prix des maisons, le ratio de capital de base des banques a chuté de 1,6 point de pourcentage mais est resté au-dessus des minimums requis.
Les pertes projetées comprenaient environ 200 milliards de dollars provenant des cartes de crédit, 160 milliards de dollars provenant des prêts commerciaux et industriels, et 75 milliards de dollars provenant de l'immobilier commercial. La vice-présidente de la Réserve fédérale pour la supervision, Michelle Bowman, a souligné la solidité du système bancaire à la lumière de ces résultats.
Notamment, le test de résistance de cette année n'aura pas d'impact sur les exigences de capital pour les grandes banques, la Fed prévoyant de maintenir les coussins de capital actuels jusqu'en 2027 tout en révisant la méthodologie.
Des analystes de KBW, dirigés par Christopher McGratty, ont suggéré que les banques se concentrent davantage sur la proposition de l'Endgame de Bâle III à venir que sur les résultats du test de résistance.
Si les résultats avaient influencé les exigences de capital, des banques comme Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial et KeyCorp auraient dû faire face à des réductions significatives de leurs coussins de capital. Cette situation évolue et d'autres mises à jour sont attendues.