Ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы показал, что все 32 крупных банка США могут выдержать значительные убытки, сохраняя свои кредитные возможности.
В гипотетическом сценарии с уровнем безработицы 10%, падением цен на коммерческую недвижимость на 39% и снижением цен на жилье на 30%, коэффициент общего капитала первого уровня банков снизился на 1,6 процентных пункта, но остался выше требуемых минимумов.
Прогнозируемые убытки включали примерно 200 миллиардов долларов от кредитных карт, 160 миллиардов долларов от коммерческих и промышленных кредитов и 75 миллиардов долларов от коммерческой недвижимости. Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Мишель Боуман подчеркнула силу банковской системы в свете этих результатов.
Примечательно, что стресс-тест этого года не повлияет на требования к капиталу для крупных банков, так как ФРС планирует сохранить текущие капитальные буферы до 2027 года, пересматривая методологию. Аналитики из KBW, возглавляемые Кристофером МаГратти, предположили, что банки больше сосредоточены на предстоящем предложении Basel III Endgame, чем на результатах стресс-теста.
Если бы результаты повлияли на требования к капиталу, такие банки, как Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial и KeyCorp, столкнулись бы с значительными сокращениями своих капитальных буферов. Эта ситуация развивается, и ожидаются дальнейшие обновления.