O teste de estresse anual do Federal Reserve revelou que todos os 32 principais bancos dos EUA podem suportar perdas significativas enquanto mantêm suas capacidades de empréstimo.
Em um cenário hipotético com uma taxa de desemprego de 10%, uma queda de 39% nos preços de imóveis comerciais e uma redução de 30% nos preços das casas, a razão de capital de nível 1 comum dos bancos caiu 1,6 pontos percentuais, mas permaneceu acima dos mínimos exigidos.
As perdas projetadas incluíram aproximadamente $200 bilhões de cartões de crédito, $160 bilhões de empréstimos comerciais e industriais, e $75 bilhões de imóveis comerciais. A vice-presidente do Federal Reserve para Supervisão, Michelle Bowman, enfatizou a força do sistema bancário à luz desses resultados.
Notavelmente, o teste de estresse deste ano não impactará os requisitos de capital para grandes bancos, uma vez que o Fed planeja manter os buffers de capital atuais até 2027 enquanto revisa a metodologia. Analistas da KBW, liderados por Christopher McGratty, sugeriram que os bancos estão mais focados na proposta do Basel III Endgame do que nos resultados do teste de estresse.
Se os resultados tivessem influenciado os requisitos de capital, bancos como Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial e KeyCorp teriam enfrentado reduções significativas em seus buffers de capital. Esta situação está evoluindo, e novas atualizações são esperadas.