Lo stress test annuale della Federal Reserve ha rivelato che tutte le 32 principali banche statunitensi possono resistere a perdite significative mantenendo le loro capacità di prestito.
In uno scenario ipotetico con un tasso di disoccupazione del 10%, un calo del 39% nei prezzi degli immobili commerciali e un declino del 30% nei prezzi delle abitazioni, il rapporto di capitale di base comune delle banche è diminuito di 1,6 punti percentuali ma è rimasto al di sopra dei minimi richiesti.
Le perdite previste includevano circa 200 miliardi di dollari da carte di credito, 160 miliardi di dollari da prestiti commerciali e industriali e 75 miliardi di dollari da immobili commerciali. La vicepresidente della Federal Reserve per la supervisione, Michelle Bowman, ha sottolineato la solidità del sistema bancario alla luce di questi risultati.
È importante notare che lo stress test di quest'anno non influenzerà i requisiti di capitale per le grandi banche, poiché la Fed prevede di mantenere i buffer di capitale attuali fino al 2027 mentre rivede la metodologia.
Gli analisti di KBW, guidati da Christopher McGratty, hanno suggerito che le banche sono più concentrate sulla prossima proposta di Basel III Endgame piuttosto che sui risultati dello stress test. Se i risultati avessero influenzato i requisiti di capitale, banche come Morgan Stanley, Citigroup, Citizens Financial e KeyCorp avrebbero affrontato significative riduzioni nei loro buffer di capitale.
Questa situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi.