На этой неделе индекс S&P 500 резко вырос, закрывшись с увеличением на 0,6% в пятницу и зафиксировав общую недельную прибыль в 3,6%. Индекс волатильности Cboe (VIX) упал до самого низкого уровня с января, что отражает снижение рыночной тревожности.
Примечательно, что торговля опционами достигла беспрецедентных уровней, с более чем четырьмя миллионами опционов на индекс S&P 500, заключенных только во вторник, что на 10% превышает предыдущий рекорд. Торговая активность характеризовалась значительным объемом опционов с нулевым сроком до истечения, которые составили 2,4 миллиона сделок.
Соотношение путов к коллам упало до 0,83, что указывает на бычье настроение среди трейдеров. Открытый интерес по опционам S&P 500 завершил неделю на уровне 27,4 миллиона контрактов, при этом коллы составили высокую концентрацию, что предполагает потенциальные уровни поддержки для рынка.
ETF Trust State Street SPDR S&P 500 (SPY) привлек значительный интерес на уровне страйка 760 для путов и 785 для коллов, что указывает на ключевые ценовые точки для будущей торговли. Кроме того, акции полупроводников резко восстановились, ETF iShares Semiconductor (SOXX) вырос более чем на 7%, а ETF Corgi Lithography & Semiconductor Photonics (EUV) увеличился на 13%.
Этот рост был дополнительно поддержан остановкой роста доходности 10-летних казначейских облигаций на уровне 4,7%. Аналитики прогнозируют robustный рост прибыли S&P 500 на 47% во втором квартале, что является самым высоким показателем с момента восстановления после COVID в 2021 году, подчеркивая позитивный прогноз для рынка.