Goldman Sachs сообщил, что хедж-фонды столкнулись с историческим снижением производительности, и их список Hedge Fund VIP испытал худшую одномесячную недоходность по сравнению с S&P 500 за более чем 20 лет. Это падение совпало с заметным эпизодом де-гроссинга, когда фонды сократили свои позиции в различных акциях ИИ, особенно в секторе полупроводников и среди крупных технологических компаний.
После того как в предыдущем квартале хедж-фонды были сильно инвестированы в ИИ, они теперь диверсифицируют свои портфели, несмотря на то, что во втором квартале зафиксировали сильные прибыли, обусловленные акциями ИИ.
В отчете подчеркивается, что хотя кредитное плечо хедж-фондов и экспозиция к ИИ снизились с пиковых значений во втором квартале, они все еще остаются выше долгосрочных средних значений. Несмотря на недавнюю волатильность, американские хедж-фонды с длинными и короткими позициями достигли доходности 10% к середине августа.