Alors que des nouvelles d'un potentiel scandale impliquant le PDG de Nvidia, Jensen Huang, ont émergé, les traders ont commencé à placer des paris baissiers sur les contrats à terme perpétuels de Nvidia, les contrats chutant à 180,15 $ avec un volume significatif.
Ce trading a eu lieu avant le début des échanges d'actions en pré-marché, indiquant un changement vers les contrats à terme perpétuels comme moyen de découverte des prix et d'accès au marché pendant les heures creuses. Le volume de trading a atteint 200 millions de dollars, et l'action de Nvidia a chuté de 7 % lundi, reflétant les préoccupations des investisseurs.
Les contrats à terme perpétuels, qui sont des paris à effet de levier n'expirant pas, sont devenus de plus en plus pertinents, surtout lors d'événements impactant le sentiment du marché lorsque les bourses traditionnelles sont fermées.
Par exemple, lors d'une récente attaque par drone de l'Iran sur Israël, les contrats à terme perpétuels ont fourni des informations en temps réel sur le marché lorsque les marchés traditionnels étaient indisponibles. De plus, les contrats de prédiction liés au départ potentiel de Huang ont connu une activité de trading accrue, avec plus de 105 000 $ échangés sur un contrat Kalshi.
L'essor de ces nouveaux produits financiers souligne la demande de liquidité continue et de découverte des prix, alors que les heures de marché traditionnelles peuvent ne pas s'aligner avec les événements du monde réel. Cette tendance suggère que les investisseurs recherchent des outils plus innovants pour naviguer dans la volatilité et l'incertitude du marché.