L'Indice di Volatilità Cboe (VIX) è salito sopra 22 per la prima volta in quattro mesi, principalmente a causa di un sell-off delle azioni legate all'AI, il che ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori. In particolare, un numero significativo di operazioni è stato effettuato in opzioni call VIX di novembre, indicando che i trader scommettono su un VIX che rimarrà elevato.
Un trader ha acquistato 9.200 call a uno strike di $20 per $1,7 milioni e 12.500 call a uno strike di $23 per $1,1 milioni, anticipando che il VIX supererà 23 entro metà novembre.
Brent Kochuba, fondatore di SpotGamma, ha osservato che il rapido aumento del VIX e l'alto volume di scambi di opzioni VIX suggeriscono che i trader stanno ristrutturando le posizioni per coprirsi contro un calo maggiore del mercato. Il Nasdaq ha registrato un calo del 2%, segnando la sua peggiore giornata dal 5 giugno, con CoreWeave, un fornitore di neo-cloud, in calo del 13%.
Venerdì, nove dei primi dieci contratti VIX scambiati erano call, con un premio totale di quasi $27 milioni, rappresentando circa il 36% del premio totale delle opzioni VIX della giornata. Il mercato è pronto per una settimana critica a venire, poiché grandi aziende come Tesla, SpaceX e Meta sono pronte a riportare i guadagni, il che potrebbe ulteriormente influenzare la volatilità del mercato.