L'indice de volatilité Cboe (VIX) a dépassé 22 pour la première fois en quatre mois, principalement en raison d'une vente d'actions liées à l'IA, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. Notamment, un nombre significatif de transactions a été effectué dans des options d'achat VIX de novembre, indiquant que les traders parient sur le maintien d'un VIX élevé.
Un trader a acheté 9 200 options d'achat à un prix d'exercice de 20 $ pour 1,7 million de dollars et 12 500 options d'achat à un prix d'exercice de 23 $ pour 1,1 million de dollars, anticipant que le VIX dépassera 23 d'ici la mi-novembre.
Brent Kochuba, fondateur de SpotGamma, a noté que l'augmentation rapide du VIX et le volume élevé des transactions d'options VIX suggèrent que les traders renouvellent leurs positions pour se couvrir contre un déclin plus important du marché. Le Nasdaq a connu une baisse de 2 %, marquant sa pire journée depuis le 5 juin, avec CoreWeave, un fournisseur de néo-cloud, chutant de 13 %.
Vendredi, neuf des dix principaux contrats VIX échangés étaient des options d'achat, avec une prime totale de près de 27 millions de dollars, représentant environ 36 % de la prime totale des options VIX de la journée.
Le marché est prêt pour une semaine critique à venir alors que de grandes entreprises comme Tesla, SpaceX et Meta s'apprêtent à annoncer leurs résultats, ce qui pourrait influencer davantage la volatilité du marché.