El Índice de Volatilidad Cboe (VIX) ha superado 22 por primera vez en cuatro meses, principalmente debido a una venta masiva de acciones relacionadas con la IA, lo que ha generado preocupaciones entre los inversores.
Notablemente, un número significativo de operaciones se ha realizado en opciones de compra del VIX de noviembre, lo que indica que los operadores están apostando a que el VIX se mantendrá elevado.
Un operador compró 9,200 opciones de compra a un precio de ejercicio de $20 por $1.7 millones y 12,500 opciones de compra a un precio de ejercicio de $23 por $1.1 millones, anticipando que el VIX superará 23 a mediados de noviembre.
Brent Kochuba, fundador de SpotGamma, señaló que el rápido aumento del VIX y el alto volumen de operaciones de opciones del VIX sugieren que los operadores están renovando posiciones para protegerse contra una caída mayor del mercado. El Nasdaq experimentó una caída del 2%, marcando su peor día desde el 5 de junio, con CoreWeave, un proveedor de neo-nube, cayendo un 13%.
El viernes, nueve de los diez principales contratos del VIX negociados fueron opciones de compra, con una prima total de casi $27 millones, representando aproximadamente el 36% de la prima total de opciones del VIX del día.
El mercado se prepara para una semana crítica por delante, ya que grandes empresas como Tesla, SpaceX y Meta están listas para informar sus ganancias, lo que podría influir aún más en la volatilidad del mercado.