Акции Apple (AAPL) за последний месяц упали на 15%. На графике за шесть месяцев видно, что акции торгуются в четко определенном диапазоне: поддержка находится на уровне $245, а сопротивление — около $260 и $265. В преддверии отчета о доходах, который состоится 29 января, премии по опционам обычно растут, так как трейдеры ожидают волатильности.
Ожидается, что после отчета AAPL изменится на $10.49 в любую сторону. Это создает возможность для стратегии, которая может принести прибыль, даже если направление движения акций остается неопределенным. Важно отметить, что в последние три квартала AAPL оставался в пределах ожидаемого диапазона.
Стратегия, которую предлагает автор, называется 'железный кондор', где одновременно продаются опционы на покупку и продажу. Для реализации этой стратегии необходимо определить, какие страйки выбрать для продажи колл-спреда и пут-спреда. В данном случае, автор планирует продать пут на $245 и купить пут на $240 для защиты, а также продать колл на $265 и купить колл на $270.
Это создает сбалансированный железный кондор с равными рисками и шансами на успех. Ожидаемая прибыль составляет $1.40 за акцию, а максимальный убыток — $3.60 за акцию. Вход в сделку планируется за 1-2 часа до закрытия рынка 29 января, когда подразумеваемая волатильность достигает пика. Исторически, такие сделки при правильном управлении приносят прибыль в 80% случаев.
Идеальный сценарий — это удержание акций AAPL в диапазоне между $245 и $265 до закрытия в пятницу, что позволит получить полную прибыль в $140