Am 39. Jahrestag des Schwarzen Montags hob Jim Cramer hervor, wie der Marktcrash von 1987, bei dem der Dow Jones Industrial Average an einem Tag um 22,6 % fiel, ausgelöst durch automatischen Verkauf aufgrund von Portfolio-Versicherungsstrategien, eine Lehre für heutige Investoren bietet.
Er stellte fest, dass der jüngste Rückgang der KI-Aktien, bei dem der S&P 500 um fast 2 % und der Nasdaq Composite um 4,5 % fiel, die Diskrepanz zwischen Aktienkursen und Unternehmensfundamentaldaten widerspiegelt. Cramer wies darauf hin, dass viele Aktien von Halbleitern und Rechenzentren betroffen waren, obwohl es keine signifikanten Veränderungen in ihrer Geschäftsentwicklung gab.
Er spekulierte, dass eine Liquidation eines Hedgefonds den Verkaufsdruck verschärft haben könnte, ähnlich dem Zusammenbruch des Situational Awareness Fonds Anfang dieses Sommers. Cramer forderte die Investoren auf, zwischen Aktien zu unterscheiden, die aufgrund schwächerer Unternehmensfundamentaldaten fallen, und solchen, die aufgrund externer Marktdrucke sinken.
Er schloss mit der Erinnerung an die Investoren, dass signifikante Kursbewegungen unabhängig von der tatsächlichen Leistung eines Unternehmens auftreten können.